研究桌模块
每个模块都以“可追溯”为核心：输入是什么、约束是什么、输出如何被用于下单与风控。
相关性矩阵（跨资产）
1D / 1W / 1M · 变化率提示
把“看起来分散”变成“量化分散”。在同一张矩阵里观察风险同源性，避免在高相关时误以为对冲有效。
市场状态映射
波动 / 趋势 / 拥挤度
用一致的框架识别“趋势”“震荡”“急变”三类环境，动态切换仓位与止损宽度。
72
趋势分数
执行质量 (TCA)
滑点 / 成交率 / 延迟
把“成交了就行”升级为“成交得好”。以交易所、时段、订单类型为维度复盘执行质量。
0.18%
中位滑点
拆单启用
93%
限价成交率
路由最优
宏观时间轴
可标注 · 可回测 · 可归因
把事件当作数据结构：每个事件具备时间窗、影响资产、预期偏差与价格响应，便于策略归因与事后复盘。
T‑48h
利率决议预热
自动收窄风险预算，对高波动资产提升保证金缓冲并限制追价。
T‑0
数据发布窗口
切换执行模式：以成交率优先，限制单笔冲击，记录全部撮合路径。
T+6h
响应归因
自动生成“事件‑波动‑滑点”三联表，核验策略是否处于预期区间。
研究库（可审计）
假设 · 数据口径 · 结论 · 风险提示
每一份研究都绑定数据口径与版本，支持一键回溯到当时的价格、事件、仓位与执行质量。把“我认为”变成“我证据链完整”。
Risk
Execution
Macro